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日経225の利点

流動性に優れた指数先物です

資産を運用する対象は個別株、商品先物、為替、投資信託、など非常に多数あります。

堅実なかたなら銀行の定期預金を思い浮かべるかも知れませんが非常に利息が少なく、投資対象としては不向きですね。資金の運用対象としては、それなりの利率と流動性が必要です。やはり株式とか先物で運用することとなります。

そのとき重要となることはどの程度流動性があるか？　ということです。

　流動性は非常に重要なポイントです。


では、通常の株式投資ではどうでしょうか？　東証一部、東証二部、新興市場など、証券取引所ではいろいろな株が取引されています。果たして、どの株も常に高い流動性を保ち続けられるでしょうか？

新日鉄や住友金属など毎日非常に出来高の多い株は、値幅が少なくうまみがありません。

しかし日経225ミニ先物ならは、毎日盛んに取引されております。

あなたがネット証券会社の講座をお持ちなら、一度、日経225先物、日経225ミニ先物の取引画面を呼び出してみるとよいでしょう。

通常の株式よりももっと活発に売り買いされていることに驚かれると思います。新興市場のIT株や仕手株のように激しく画面が約定の数を示しているでしょう。

日経225先物、日経225ミニ先物は流動性の点では株式とは比較にならないぐらい優れており、投資対象として大変な人気を呼んでいます。特に当研究所が投資対象としている日経225先物ミニは日経225先物の弟分のようなものですが、少ない資金でも取引に参入できるとあって、次々と個人投資家の参入が相次いでいます。
　

大きなボラティリティ

取引量とともに重要なのがボラティリティ（値動き）です。この二つを両立させることが望ましいです。

市況ニュースでは必ず出来高上位銘柄というのが発表されます。出来高上位の常連となるような銘柄には寄り付きから大引けまでにわずか数円しか値動きがないものがたくさんあります。これではいくらつぎ込んでもわずかな利益しか得ることはできません。
こうした、値動きが少なすぎる銘柄に投資していても、資産の増加はわずかしか期待できません。
値動きはそのまま損益につながりますので、ある程度の値動きは必要です。
日経225先物なら、少ない日でも１日100円くらい、多い日では１日400円くらいの値幅があります。

1990年頃は１日1000円動くことも珍しくありませんでした。
日経225先物は取引単位が1000倍ですから、10円動けば1万円の利益や損失になります。
もし200円の値幅を取ることができたら、たった１日で20万円の利益を得ることができます。

資産の増加を望むなら、値動きの大きさという点でも日経225先物は優れています。

高いレバレッジ

個別株の現物取引では株価*株数と同額の現金が必要です。
信用取引では資金の約3倍の金額分の株を購入することができます。これがレバレッジといわれるものです。

では 日経225先物、日経225ミニ先物ではどのぐらいレバレッジをきかせることができるのでしょうか。

時期によって違いはありますが、2009年10月現在では日経225先物１枚の取引に必要な資金は約42万円です。 日経225ミニ先物1枚の取引に必要な資金はその1/10の42,000円です。
取引単位は1000倍ですから、1万円の日経225先物を1枚買うには10,000円×1000＝1000万円の買い物をすることになります。
42万円で1000万円の取引が可能になるわけです。1000万/42万円＝23.8倍も運用額がふえることになります。

このようにレバレッジが大きいために、先物取引は恐ろしい、という方がいらっしゃいます。しかしそれは違います。

「レバレッジが大きいから怖い」のではなくて「レバレッジ限界まで取引するから怖い」のです。

日経225先物1枚を買うのに、42万円だけ用意するのでは、資金に余裕がありません。少しでも損失が発生したら取引不能になってしまいます。したがってレバレッジの調整が必要になります。
　

資金総額にもよりますが、日経225先物を1枚取引するなら1000万円ならレバレッジは3倍程度ですので個別株の信用取引とあまり変わりません。

当研究所の売買サインですと、日経225ミニ先物10枚から50枚の範囲で10枚単位でサインを出します。これは日経225先物ラージを扱う会員様が計算をしやすくするためです。

たとえば、「買い　ラージ1枚　日経225ミニ換算の場合10枚」のサインは

日経225先物（ラージ）を扱う人は「ラージ買い1枚」に換算

少額資金で日経225先物ミニを扱う人は「ミニ買い1枚」に換算

していただければよいわけです。

少額資金の方は日経225ミニ先物1-5枚の範囲にすれば、資金は50万円から60万円程度あればまず安心ではないでしょうか？

長期間のデータで検証ができる

　システムトレードの構築においては各種の指標やテクニカル手法をあわせて売買システムを作り上げます。これは検証期間が長期間になればなるほど信頼性が増すことになります。最低でも過去10年ぐらいはほしいところです。

　そして対象として適しているのは

長期間のデータがそろっている

長期間にわたって一定以上の取引が行われている

途中で株式分割や上場廃止、再上場、仕手戦ターゲットなどになっていない

そして今後も上記のような事態になる可能性がないこと

といった条件を満たしている「銘柄」がシステムトレードに向いている「銘柄」ということになります。すると個別株ではなかなかすべてを満たす銘柄が見つかりません。しかしこれらの条件を満たす銘柄がひとつだけあります。

　それが日経225先物、日経225ミニ先物なのです。　

日経225先物なら大証に上場して以来のデーターがそろっており、また上場して以降分割などはありませんので売買ルールを作るには最も適した投資対象です。

また日経225ミニ先物は日経225先物の1/10の資金で取引できますし、値動きも日経225先物とほぼ同じ。つまり同じ投資手法、システムトレードのルールが適用できる、まことに優れた投資対象です。よって当研究所では基本的に日経225ミニ先物を投資対象として選定しています。

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