21年間連勝中の日経先物システムトレード
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1988年、日経225先物が大証に上場して以降

年間ベースで負けなしのシステムトレード!
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これが 日経平均先物開始以来、年単位では負けることがないシステムトレードです。

1988年9月に大阪証券取引所に日経225先物が上場しました。

それ以降の日経225先物の 変化を完全に検証し、年単位では負けない売買ルールの確立を目指しました。。
好況時、不況時、バブルもサブプライム問題もリーマンショックも乗り越えてまいります。

当研究所では日経225先物、日経225ミニ先物を投資対象とし、

いかなる場合も安定して利益を生み出せるシステムの運用と目指してまいります。

当研究所のシステムトレード検証の結果グラフをご覧ください。

過去21年間(1988年10月末から2009年9月まで)の日経平均株価の値動きと、当研究所のシステムトレードの運用シミュレーションの結果グラフです。

かの平成元禄のバブル経済時に3万8000円もあった日経平均株価はバブル崩壊とともに崩れ去り、7000円台まで下げた後、ITバブルを迎え、

ほんのひと時、夢をみたかと思ったら、アメリカを震源地とするサブプライムローン問題、リーマンショックに巻き込まれ、ITバブルの姿かたちも

なくなるほど叩きのめされました。

当研究所ではこの日経平均株価の日々の動きを詳細に検証し、年間ベースでの不敗を目標に日経225先物の売買ルールの作成に取り組みました。

そして出来上がった売買ルールのシミュレーショングラフを重ね合わせたのが上記のグラフです。

途中、月間ベースでの落ち込みがあるので、完全な右肩上がりとはいきませんが、ほぼ着実に利益を伸ばしているのがお分かりかと思います。

当研究所では2つの売買ルールで資金を回転させます。

1 「寄り付きで仕掛けて、その日の大引けで返済する」 (以降「デイトレシステム」と呼びます。)

2 「大引けで仕掛けて、翌日の寄り付きで返済する」 (以降「持越しシステム」と呼びます。)

この2つの売買ルールで回転させることにより効率よく資金運営し、利益も順調に積み重ねて行くことを目標とします。

 

そもそも、日経平均株価の動きにはある一定の特徴があることはよく知られています。

法則1 日経平均はザラ場では下がりやすい。

     よって9:00の寄り付きで売り玉を建て、3:10の大引けで決済すると利益が積み上がる。

 

法則2 日経平均は翌日はギャップアップしやすい。

     よって3:10の大引けで買い玉を建て、翌営業日の9:00の寄り付きで決済すると利益が積み上がる。

実は、この法則は現在でも生きています。こんな簡単な法則でも利益を上げることは可能です。

ただし、この手法でも年間単位ではマイナスが発生することがあります。

3年単位ぐらいでしたら、何とかプラスで推移するようですが、これでは資産運用システムとしては安心して使えません。

よって、過去の値動きから検証して「日中、あがる可能性が高い」と算出した日は買い玉を立てなくてはなりません。

また「明日の朝はギャップダウンして始まる可能性が高い」と算出した日は大引けで売り玉を立てなくてはなりません。

そうやって、日々、買いと売りをこまめに切り替えながら利益を着実に積み重ねて行くのです。

当研究所のシステムの特徴

1 デイトレシステム、持越しシステムの2システムを回転させる

  昼夜の2回転させることで資金が休むことなく運用できます。

 

2 枚数の調整

  過去データの検証により、「あがる可能性が高い場合、低い場合」「下げる可能性が高い場合、低い場合」がどうしても出てきます。

  可能性が高い場合、躊躇なく枚数を厚くしてトレードを行います。また可能性が低い場合には枚数を薄くしてリスクに備えます。

  むやみやたらに毎回トレードしては意味がないのです。

 

3 過去データを検証しても上げ下げが判別しにくい場合、思い切ってトレードを休止する

  一見、特徴1と矛盾するかも知れません。しかし過去21年のデータを検証すると、どうしても上げ下げの兆候がどちらにも現れない、予測が不可能な場合、という日が発生します。そういう時は思い切ってトレードを中止します。

  確かに資金は眠るかもしれませんが、長期的に見た場合手数料の節約となり、間接的に利益の積み上げに寄与します。

 これらの特徴はほかに類を見ないシステムの強さとなっています。

 日経225先物の売買サインを有料提供している業者は数多ありますが、昼夜二回転、トレード枚数の調整というシステムは非常に特徴的であります。

売買サインは「買い」または「売り」のどちらかです。

枚数の調整は「ラージ1枚 日経225ミニ先物換算で10枚」から最大「ラージ5枚  日経225ミニ先物換算で50枚」、ラージは1枚単位、ミニは10枚単位で変化します。

これに時として「見送り」が加わります。

 

では、当研究所のシステムトレードの結果に参りましょう。

下記の表は1988年9月から2011年3月までの「デイトレシステム」と「持越しシステム」の合計です。 

.

単位:万円 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1988年                 -47 9 167 312 441
1989年 221 137 41 538 375 108 312 215 239 1 -354 -35 1798
1990年 548 521 1604 525 -309 1027 -37 -475 151 -141 866 530 4810
1991年 -344 245 -191 549 399 706 94 55 -293 387 147 -1472 282
1992年 896 223 676 367 130 1430 188 -402 294 358 18 631 4809
1993年 475 216 530 894 715 30 154 249 -3 358 475 294 4387
1994年 -1 576 283 156 -10 70 465 15 122 30 -165 114 1655
1995年 -363 125 161 215 216 225 -656 -27 420 -341 93 339 407
1996年 518 -78 103 160 233 514 452 95 -41 298 331 98 2683
1997年 213 142 886 3 101 578 545 752 377 715 399 -162 4549
1998年 301 224 232 -31 164 59 249 -227 379 448 393 36 2227
1999年 83 212 218 361 -100 165 76 91 176 260 340 169 2051
2000年 52 -47 -149 373 702 419 492 0 107 253 187 298 2687
2001年 -39 340 729 461 357 190 606 1 452 35 327 158 3617
2002年 37 270 397 23 336 89 15 274 -198 493 193 223 2152
2003年 225 131 11 284 0 -58 232 55 267 316 -172 186 1477
2004年 331 140 383 45 122 -13 125 -8 227 143 149 43 1687
2005年 193 146 4 131 97 30 88 -6 259 135 102 450 1629
2006年 127 813 408 372 567 -149 313 -36 140 358 91 59 3063
2007年 188 -350 431 203 25 15 96 732 515 360 334 258 2807
2008年 -36 643 407 499 384 92 447 233 676 1610 838 308 6101
2009年 489 114 5 127 99 -178 166.5 325 -113 86 -69.5 4 1056
2010年 -20 29.5 264.5 -85 90 242 218 149.5 128 52.5 56 -19 1106
2011年 -58.5 68.5 421 -36

-143

              395.5

マス目が赤塗りの部分は残念ながらマイナスとなった部分ですが、月間でのマイナスはあっても年間でのマイナスはありません。

 

金額単位は万円 月間勝率 平均損益/月 平均損益/日 最大利益/月 最大損失/月
1988年 75% 124 5.6 310 -28
1989年 75% 178 8.1 436 -212
1990年 83% 227 10.3 510 -70
1991年 83% 192 8.7 447 -40
1992年 92% 317 14.4 1066 -127
1993年 92% 159 7.2 371 -215
1994年 75% 161 7.3 352 -215
1995年 83% 211 9.6 543 -218
1996年 83% 222 10.1 681 -103
1997年 58% 105 4.8 555 -151
1998年 92% 324 14.7 636 -178
1999年 75% 134 6.1 647 -767
2000年 92% 343 15.6 846 -69
2001年 67% 179 8.1 624 -231
2002年 83% 260 11.8 690 -210
2003年 67% 129 5.8 510 -393
2004年 92% 312 14.2 610 -235
2005年 83% 203 9.2 428 -193
2006年 75% 174 7.9 504 -227
2007年 92% 297 13.5 527 -231
2008年 83% 385 17.5 1063 -147
2009年 78% 189 8.6 474 -154

ご覧のとおり、マイナスの年は一度もありません。

 

当研究所の売買サイン配信は2000年頃からメーリングリストなどで集まったトレード愛好家の皆さんを対象に行ってまいりました。

ちょうど90年代のバブル経済の崩壊から立ち直り、ITバブルもはじけ、ちょうど景気の山と谷を経験したトレーダーたちが、

「日経先物でコンスタントに利益を積み上げる方法はないか?」

「長期スタンスでポジションを持つのではなく、一日単位での先物の騰落予測をシステム化することはできないか?」

と知恵を出し合い、作り上げたのが現在のシステムです。

ITバブルが崩壊し、小泉構造改革によって再び日経平均が上向いてきた2003年ごろ、ネット系証券会社を利用した

個人投資家が大量に増加し、その間、ネット上でもさまざまな株情報サイト、有料情報サイトが激増しました。

しかし、それらも昨今のアメリカを震源地とするサブプライムローン問題、リーマンショック問題の嵐の前に

ちりぢりになって行きました。

そんな中でも当研究所は、安定して利益を 積み上げ、会員のほとんどがリピーターとなっています。

当研究所では資金を効率よく回転させるため、デイトレシステムと持ち越しシステムの二つを組み合わせています。

前の項目でも取り上げましたが、日経平均株価の動きにはある一定の特徴があることはよく知られています。

法則1 日経平均はザラ場では下がりやすい。

     よって9:00の寄り付きで売り玉を建て、3:10の大引けで決済すると利益が積み上がる。

 

法則2 日経平均は翌日はギャップアップしやすい。

     よって3:10の大引けで買い玉を建て、翌営業日の9:00の寄り付きで決済すると利益が積み上がる。

なぜでしょうか?

詳しい理由はさておき、これはおそらく日本人とアメリカ人のDNAに染み付いた感情の差ではないかと思われます。

 日経先物の値動きを統計的に調査すると、始値よりも下げて終わる日が若干多くなっています。これは日本人の感情がウェットであり、

株取引に対して悲観的な感情で臨むからではないか?と考察されます。

したがって、日経先物を寄りで売り、大引けで決済するだけで、わずかずつですが利益は積み上がって行きます。

 対して、NYダウの値動きを統計的に調査すると始値よりも上げて終わる日が若干多くなっています。これはアメリカ人の感情が開放的であり、

株取引に対して楽観的な感情で臨むからではないか?と考察されます。

そして日経平均の寄り付きは、おおむね前日のNYダウの値動きにつられます。したがって、日経先物を大引けで買い、

翌営業日の寄り付きで決済するだけで、わずかずつですが利益は積み上がって行きます。

もちろん、これだけでは年間ベースでマイナスになる年が出てきます。よってさらに詳細に検討を繰り返し、現行のシステムを構築しました。

下のグラフは1988年10月以降の「デイトレシステム」と「持越しシステム」の損益累計グラフです。

 

ピンクが「デイトレシステム」青が「持越しシステム」です。順調に利益が積み上がって行く様子がお分かりかと思います。

当研究所では、2つのシステムの効率よい組み合わせにより、資金を眠らせることなく、利益を積み上げて参りました。

 さらにシステムを構築するに当たって当研究所が重視したのが、騰落予測の確率です。

 当研究所では騰落の予測にあたって複数の要素を組み合わせて予測します。前日のNYダウの動きや、日経平均を構成する銘柄群の売られすぎ・買われすぎの

指数であったり、市場スケジュールだったりします。

 そうして得られた複数の予測の統合により、最終的な判断をしますが、当然、

「ほとんどの要素が一致して”上げ”(または”下げ”)」となる日もあれば

「各要素の予測がばらばらで、わずかな差で”上げ”(または”下げ”)」となる日もあります。

このような場合、最終的な結果は「上げ」または「下げ」ですが、当然、的中確率が異なってきます。したがって、的中の可能性が高い場合、建て枚数を多くし、利益を取りに行きます。逆に、的中の可能性が低い場合、建て枚数を少なくし、リスクに備えます。

 このようにして、当研究所ではリスクコントロールをしながら利益の積上げをしてゆきます。

 さらにもう一段階のコントロールを行います。騰落予測の確率でも申し上げましたが、複数の要素で騰落を予測した場合、各要素が

ばらばらになってしまい、どうしても騰落の予測ができない場合もあります。

 そうした場合、当研究所では思い切ってトレードを休止する 、という戦略を採ります。

 一見、特徴1と矛盾するかも知れません。しかし過去21年のデータを検証すると、どうしても上げ下げの兆候がどちらにも現れない、予測が不可能な場合、という日が発生します。そういう時は思い切ってトレードを中止します。

 確かに資金は眠るかもしれませんが、長期的に見た場合手数料の節約となり、間接的に利益の積み上げに寄与します。

当研究所では、売買サインの有料配信のほか、前場終了後に、当日の「デイトレシステム」、前日の「持越しシステム」のサインを「まぐまぐ」メルマガにて公開しております。この 「まぐまぐ」メルマガで、しばらく実績を確認していただいても結構です。その結果にはきっと納得していただけると思います。

お申し込みに必要なのはメールアドレスのみです。電話番号や本名などは一切必要ありません。

メールアドレスは フリーメールアドレスでお申し込みしていただいて構いません。 お申し込みは こちらから

寄り付き前、大引け前の売買サイン配信は有料とさせていただきますが、すぐに 配信料金は回収できるでしょう。

ページ上部の「お申し込み」から申し込みをお願いします。

デイトレシステムと持越しシステムの売買サインがセットとなっております。

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