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1988年、日経225先物が大証に上場して以降
年間ベースで負けなしのシステムトレード!
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これが
日経平均先物開始以来、年単位では負けることがないシステムトレードです。 それ以降の日経225先物の
変化を完全に検証し、年単位では負けない売買ルールの確立を目指しました。。 当研究所では日経225先物、日経225ミニ先物を投資対象とし、 いかなる場合も安定して利益を生み出せるシステムの運用と目指してまいります。 当研究所のシステムトレード検証の結果グラフをご覧ください。 過去21年間(1988年10月末から2009年9月まで)の日経平均株価の値動きと、当研究所のシステムトレードの運用シミュレーションの結果グラフです。 かの平成元禄のバブル経済時に3万8000円もあった日経平均株価はバブル崩壊とともに崩れ去り、7000円台まで下げた後、ITバブルを迎え、 ほんのひと時、夢をみたかと思ったら、アメリカを震源地とするサブプライムローン問題、リーマンショックに巻き込まれ、ITバブルの姿かたちも なくなるほど叩きのめされました。 当研究所ではこの日経平均株価の日々の動きを詳細に検証し、年間ベースでの不敗を目標に日経225先物の売買ルールの作成に取り組みました。 そして出来上がった売買ルールのシミュレーショングラフを重ね合わせたのが上記のグラフです。 途中、月間ベースでの落ち込みがあるので、完全な右肩上がりとはいきませんが、ほぼ着実に利益を伸ばしているのがお分かりかと思います。 当研究所では2つの売買ルールで資金を回転させます。 1 「寄り付きで仕掛けて、その日の大引けで返済する」 (以降「デイトレシステム」と呼びます。) 2 「大引けで仕掛けて、翌日の寄り付きで返済する」 (以降「持越しシステム」と呼びます。) この2つの売買ルールで回転させることにより効率よく資金運営し、利益も順調に積み重ねて行くことを目標とします。
そもそも、日経平均株価の動きにはある一定の特徴があることはよく知られています。 法則1 日経平均はザラ場では下がりやすい。 よって9:00の寄り付きで売り玉を建て、3:10の大引けで決済すると利益が積み上がる。
法則2 日経平均は翌日はギャップアップしやすい。 よって3:10の大引けで買い玉を建て、翌営業日の9:00の寄り付きで決済すると利益が積み上がる。 実は、この法則は現在でも生きています。こんな簡単な法則でも利益を上げることは可能です。 ただし、この手法でも年間単位ではマイナスが発生することがあります。 3年単位ぐらいでしたら、何とかプラスで推移するようですが、これでは資産運用システムとしては安心して使えません。 よって、過去の値動きから検証して「日中、あがる可能性が高い」と算出した日は買い玉を立てなくてはなりません。 また「明日の朝はギャップダウンして始まる可能性が高い」と算出した日は大引けで売り玉を立てなくてはなりません。 そうやって、日々、買いと売りをこまめに切り替えながら利益を着実に積み重ねて行くのです。 当研究所のシステムの特徴 1 デイトレシステム、持越しシステムの2システムを回転させる 昼夜の2回転させることで資金が休むことなく運用できます。
2 枚数の調整 過去データの検証により、「あがる可能性が高い場合、低い場合」「下げる可能性が高い場合、低い場合」がどうしても出てきます。 可能性が高い場合、躊躇なく枚数を厚くしてトレードを行います。また可能性が低い場合には枚数を薄くしてリスクに備えます。 むやみやたらに毎回トレードしては意味がないのです。
3 過去データを検証しても上げ下げが判別しにくい場合、思い切ってトレードを休止する 一見、特徴1と矛盾するかも知れません。しかし過去21年のデータを検証すると、どうしても上げ下げの兆候がどちらにも現れない、予測が不可能な場合、という日が発生します。そういう時は思い切ってトレードを中止します。 確かに資金は眠るかもしれませんが、長期的に見た場合手数料の節約となり、間接的に利益の積み上げに寄与します。 これらの特徴はほかに類を見ないシステムの強さとなっています。 日経225先物の売買サインを有料提供している業者は数多ありますが、昼夜二回転、トレード枚数の調整というシステムは非常に特徴的であります。 売買サインは「買い」または「売り」のどちらかです。 枚数の調整は「ラージ1枚 日経225ミニ先物換算で10枚」から最大「ラージ5枚 日経225ミニ先物換算で50枚」、ラージは1枚単位、ミニは10枚単位で変化します。 これに時として「見送り」が加わります。
では、当研究所のシステムトレードの結果に参りましょう。 下記の表は1988年9月から2011年3月までの「デイトレシステム」と「持越しシステム」の合計です。 .
マス目が赤塗りの部分は残念ながらマイナスとなった部分ですが、月間でのマイナスはあっても年間でのマイナスはありません。
ご覧のとおり、マイナスの年は一度もありません。
当研究所の売買サイン配信は2000年頃からメーリングリストなどで集まったトレード愛好家の皆さんを対象に行ってまいりました。 ちょうど90年代のバブル経済の崩壊から立ち直り、ITバブルもはじけ、ちょうど景気の山と谷を経験したトレーダーたちが、 「日経先物でコンスタントに利益を積み上げる方法はないか?」 「長期スタンスでポジションを持つのではなく、一日単位での先物の騰落予測をシステム化することはできないか?」 と知恵を出し合い、作り上げたのが現在のシステムです。 ITバブルが崩壊し、小泉構造改革によって再び日経平均が上向いてきた2003年ごろ、ネット系証券会社を利用した 個人投資家が大量に増加し、その間、ネット上でもさまざまな株情報サイト、有料情報サイトが激増しました。 しかし、それらも昨今のアメリカを震源地とするサブプライムローン問題、リーマンショック問題の嵐の前に ちりぢりになって行きました。 そんな中でも当研究所は、安定して利益を 積み上げ、会員のほとんどがリピーターとなっています。 当研究所では資金を効率よく回転させるため、デイトレシステムと持ち越しシステムの二つを組み合わせています。 前の項目でも取り上げましたが、日経平均株価の動きにはある一定の特徴があることはよく知られています。 法則1 日経平均はザラ場では下がりやすい。 よって9:00の寄り付きで売り玉を建て、3:10の大引けで決済すると利益が積み上がる。
法則2 日経平均は翌日はギャップアップしやすい。 よって3:10の大引けで買い玉を建て、翌営業日の9:00の寄り付きで決済すると利益が積み上がる。 なぜでしょうか? 詳しい理由はさておき、これはおそらく日本人とアメリカ人のDNAに染み付いた感情の差ではないかと思われます。 日経先物の値動きを統計的に調査すると、始値よりも下げて終わる日が若干多くなっています。これは日本人の感情がウェットであり、 株取引に対して悲観的な感情で臨むからではないか?と考察されます。 したがって、日経先物を寄りで売り、大引けで決済するだけで、わずかずつですが利益は積み上がって行きます。 対して、NYダウの値動きを統計的に調査すると始値よりも上げて終わる日が若干多くなっています。これはアメリカ人の感情が開放的であり、 株取引に対して楽観的な感情で臨むからではないか?と考察されます。 そして日経平均の寄り付きは、おおむね前日のNYダウの値動きにつられます。したがって、日経先物を大引けで買い、 翌営業日の寄り付きで決済するだけで、わずかずつですが利益は積み上がって行きます。 もちろん、これだけでは年間ベースでマイナスになる年が出てきます。よってさらに詳細に検討を繰り返し、現行のシステムを構築しました。 下のグラフは1988年10月以降の「デイトレシステム」と「持越しシステム」の損益累計グラフです。
ピンクが「デイトレシステム」青が「持越しシステム」です。順調に利益が積み上がって行く様子がお分かりかと思います。 当研究所では、2つのシステムの効率よい組み合わせにより、資金を眠らせることなく、利益を積み上げて参りました。 さらにシステムを構築するに当たって当研究所が重視したのが、騰落予測の確率です。 当研究所では騰落の予測にあたって複数の要素を組み合わせて予測します。前日のNYダウの動きや、日経平均を構成する銘柄群の売られすぎ・買われすぎの 指数であったり、市場スケジュールだったりします。 そうして得られた複数の予測の統合により、最終的な判断をしますが、当然、 「ほとんどの要素が一致して”上げ”(または”下げ”)」となる日もあれば 「各要素の予測がばらばらで、わずかな差で”上げ”(または”下げ”)」となる日もあります。 このような場合、最終的な結果は「上げ」または「下げ」ですが、当然、的中確率が異なってきます。したがって、的中の可能性が高い場合、建て枚数を多くし、利益を取りに行きます。逆に、的中の可能性が低い場合、建て枚数を少なくし、リスクに備えます。 このようにして、当研究所ではリスクコントロールをしながら利益の積上げをしてゆきます。 さらにもう一段階のコントロールを行います。騰落予測の確率でも申し上げましたが、複数の要素で騰落を予測した場合、各要素が ばらばらになってしまい、どうしても騰落の予測ができない場合もあります。 そうした場合、当研究所では思い切ってトレードを休止する 、という戦略を採ります。 一見、特徴1と矛盾するかも知れません。しかし過去21年のデータを検証すると、どうしても上げ下げの兆候がどちらにも現れない、予測が不可能な場合、という日が発生します。そういう時は思い切ってトレードを中止します。 確かに資金は眠るかもしれませんが、長期的に見た場合手数料の節約となり、間接的に利益の積み上げに寄与します。 当研究所では、売買サインの有料配信のほか、前場終了後に、当日の「デイトレシステム」、前日の「持越しシステム」のサインを「まぐまぐ」メルマガにて公開しております。この 「まぐまぐ」メルマガで、しばらく実績を確認していただいても結構です。その結果にはきっと納得していただけると思います。 お申し込みに必要なのはメールアドレスのみです。電話番号や本名などは一切必要ありません。 メールアドレスは フリーメールアドレスでお申し込みしていただいて構いません。 お申し込みは こちらから 寄り付き前、大引け前の売買サイン配信は有料とさせていただきますが、すぐに 配信料金は回収できるでしょう。 ページ上部の「お申し込み」から申し込みをお願いします。 デイトレシステムと持越しシステムの売買サインがセットとなっております。 21年間連勝中の日経先物システムトレードトップへ戻る 当サイトの全内容の無断転載を禁じます。 Copyright(C) 2011 225研究所. All rights reserved. |